Sistem Geliştirme Adımları

Sistem Geliştirme Adımları 

Sistem geliştirirken nelere dikkat etmeliyiz, hangi adımları takip etmeliyiz? Hangi indikatörleri hangi parametreler ile kullanmalıyız? Bu adımları yazarken; indikatörler ve Metastock bildiğinizi, aynı zamanda piyasa tecrübenizin olduğunu varsayıyorum. Bir sistem geliştirirken yapmamız ve yapmamamız gereken kesin kurallar vardır. İlk olarak yapmamamız gerekenler ile başlayalım.

Yapmamamız gerekenler:

·         Her indikatörün iyi ve kötü tarafları vardır. İndikatörlere gereğinden fazla anlam yükleme!

·         Her indikatör parametresinin iyi ve kötü tarafları vardır. Parametrelere gereğinden fazla anlam yükleme!

·         % getiri odaklı çalışma!

·         Backtest yapmadan optimizasyona geçme!

·         Sadece mevcut grafikler üzerinde çalışma yapma!

Yapmamız gerekenler:

Yapmamız gerekenleri 3 ana başlık altında inceleyeceğim. Hayal etme, Backtest ve Optimizasyon aşamaları.

Hayal Etme Aşaması:

Strateji geliştirmenin en önemli aşaması hayal etmektir. Hayal etmeden ezber bilgiler ile güçlü bir strateji oluşturamazsınız. Grafiğin neresinde alıp, neresinde satmak istiyorsunuz. Öncelikle bu soruya keskin cevaplar vermeniz gerekir. Cevapları verirken keskinlikle birlikte mantıklı da olması gerekir. Her harekete en iyi noktadan girip, en iyi noktadan çıkamayız. Gerçekçi hayaller kurmalıyız. Hepimizin iyi ya da kötü manuel trade tecrübesi vardır. Sanki manuel alım yapıyormuş gibi düşünmeliyiz. Yaşanan piyasada manuel alım yapıyor olsaydınız nerede almak, nerede satmak isterdiniz? Bu soruya cevap verdikten sonra hayalinize ulaşabilmek için hangi indikatörleri kullanacağınıza karar vermelisiniz. Her indikatörün kendine has bir ruhu vardır. Stratejinizin felsefesine uyumlu indikatörleri seçmeniz gerekir. Örneğin trendi takip eden bir sistem yapacaksınız; Trend, Momentum ve Volatilite indikatörlerinden faydalanmanız gerekecek. Şu an piyasa da sayısız indikatör bulunmakla birlikte en sık kullanılan indikatörlerin kategorize edilmiş halini aşağıdaki görselde bulabilirsiniz. İndikatörlerin özelliklerine göre farklı kategoriler oluşturabilir fakat karışık bir görüntü olmaması için bu tabloyu tercih ettim. Aşağıdaki her kategoriden ikişer tane indikatör öğrenmeniz yeterli olur. Piyasadaki her indikatörü öğrenmek yerine belirli indikatörleri iyi derecede öğrenip, odağınızı başka konulara vermelisiniz. 

Backtest Aşaması:

Diyelim ki yukarıdaki indikatörlerden bir kurgu oluşturdunuz ve sisteminizi koda döktünüz. Bu aşama da bir hatırlatma yapmam gerekir. Sadece indikatörleri birleştirerek güçlü bir strateji oluşturamayız. Strateji oluşturmayı yemek yapmak gibi düşünebilirsiniz. İndikatörler sadece yemeği yapacağımız sebze, et vs.. gibi düşünebiliriz.  Sadece indikatörleri yan yana koyarak bir strateji yapmaya çalışırsak yandaki gibi bir görüntü oluşur. Elimizdeki malzemeler ile karnıyarık yapmak istiyoruz ama yaptığımız iş sadece malzemeleri tencereye koymak oldu. Bu yemeği yapabilmek için su, baharatlar ve ateşe ihtiyacımız var. Bu ek malzemeleri Metastock dilinin içindeki fonksiyonlar (IF,HHV,BARSSINCE...) olarak düşünebiliriz. Peki ek malzemelerimizi de koyduğumuzu var sayalım. Bu malzemeleri pişirirken ortaya çıkacak yemeğin karnıyarık olacağını önceden bilmemiz gerekir. Pişirdikten sonra karnıyarığa benzer bir yemek çıktıysa o zaman doğru yoldayız. Karnıyarık ve sistemin ne alakası var derseniz, aslında karnıyarık dediğimiz şey getiri eğrisidir. Patlıcanın içerisine bu malzemeleri eklediğiniz zaman ortaya çıkacak yemek karnıyarıktır. Bu malzemelerden sütlaç yapılamaz. Bu sebeple Backtest aşaması çok önemlidir. Yaptığımız işi bilinçli yapmalıyız. Stratejimizi Backtest yaparken aşağıdaki gibi bir görüntü elde edeceğimizi zaten önceden tahmin ederiz. Karnıyarık ortaya çıktı, artık optimizasyon ile bu yemeğe biraz daha lezzet katabilirsiniz.